Die Gründung des Museums geht auf eine Initiative von geschichtsbewussten Bayreuther Bürgern zurück, die gegen Ende des 19. Jahrhunderts zu Recht befürchteten, dass immer mehr historische Dokumente vernichtet und verschleudert würden. Bis etwa 1930 kamen die meisten Objekte als Schenkungen in die Sammlung, deren Schwerpunkt von Anfang an die markgräfliche Epoche war.